Liquidation map sul grafico, Stop piles e SL past pile
Dove si accumulano gli stop e le liquidazioni della folla sopra e sotto il prezzo, come il layer LIQ li mostra su ogni grafico, come leggere la colonna Stop piles su ogni trade aperto e come SL past pile sposta il tuo stop appena oltre l'ammasso più grande sul lato perdente.
Cos'è
I trader con leva lasciano stop-loss e prezzi di liquidazione a livelli simili. Dove molti di questi si concentrano, il mercato spesso raggiunge prima quel livello, pulisce gli stop e solo allora compie la sua vera mossa. Uno stop posizionato appena prima di un tale accumulo rischia di essere colpito insieme alla folla.
PatternXRadar stima questi accumuli per ogni coin dall'open interest e dal prezzo, in modo simile alla liquidation heatmap di CoinGlass, e ricostruisce la stima ogni 5 minuti:
- sopra il prezzo: dove verrebbero liquidati o fermati gli short;
- sotto il prezzo: dove verrebbero liquidati o fermati i long.
La dimensione di ogni accumulo è mostrata come percentuale dell'open interest della coin.
Dove trovarlo
- Layer LIQ sul grafico di ogni coin (attivo di default; il pulsante LIQ nella barra degli strumenti del grafico lo attiva e disattiva).
- Colonna Stop piles in Trading → account → Open trades, su ogni trade aperto (demo, paper e live).
- La liquidation map all'interno delle finestre di dialogo Re-analyse e SL past pile di un trade aperto.
- L'opzione stop past the liquidation pile sulla scheda dell'algoritmo Pair Model, che utilizza la stessa mappa prima di ogni ingresso; vedi Opzioni account Pair Model.
Come leggere il layer LIQ sul grafico
Il grafico di ciascuna delle 50 coin del modello mostra la mappa direttamente sul prezzo:
| Sul grafico | Significato |
|---|---|
| Linea e banda viola sopra il prezzo, tag Shorts liq ~$… | L'ammasso più grande sopra: dove gli short vengono liquidati. Il loro acquisto forzato può spingere il prezzo verso l'alto attraverso di esso. |
| Linea e banda arancione sotto il prezzo, tag Longs liq ~$… | L'ammasso più grande sotto: dove i long vengono liquidati. La loro vendita forzata può spingere il prezzo verso il basso attraverso di esso. |
| ◆ più grande e una linea continua più spessa | L'ammasso più grande dei due. Quello più piccolo è tratteggiato. |
| Barre sul bordo destro | Tutta la mappa intorno al prezzo: una barra per ogni piccola fascia di prezzo, una barra più lunga indica che lì vengono liquidate più posizioni. |
La card Liquidation piles sopra il grafico fornisce entrambi gli ammassi in parole: prezzo, distanza dal prezzo attuale, importo stimato in $, quale ammasso è più grande e di quante volte, e l'età della mappa. Se la card indica che la mappa ha più di 20 minuti, l'ultima ricostruzione non si è conclusa; quella successiva verrà eseguita entro 5 minuti.
Gli importi in $ sono stime basate sull'open interest, non dati dell'exchange. Nel test di 12 mesi, con entrambi gli ammassi alla stessa distanza, il prezzo ha raggiunto quello più grande per primo solo circa 4 o 5 volte su 100 più spesso del caso: una leggera inclinazione, non un segnale di per sé. La mappa copre circa tre volte la tipica variazione oraria della coin in ciascuna direzione; gli ammassi più lontani non vengono mostrati.
Lettura della colonna Stop piles
Ogni trade aperto mostra due righe:
| Riga | Significato |
|---|---|
| ✕ prezzo · % · dimensione (rosso) | Il più grande accumulo contro il trade - sotto il prezzo per un long, sopra per uno short - con la sua distanza dal prezzo e la sua dimensione (% dell'open interest). È qui che il mercato potrebbe correre prima per pulire gli stop. |
| ✓ prezzo · % · dimensione (verde) | Il più grande accumulo a favore del trade. |
Il più grande dei due è mostrato in grassetto. Nel backtest di 12 mesi, quando due accumuli erano equidistanti, il prezzo raggiungeva quello più grande solo leggermente più spesso - una tendenza, non una certezza. Considera la colonna come informazione.
Lettura della liquidation map
La mappa elenca i livelli di prezzo attorno al prezzo attuale con una barra per livello: barre rosse sopra (accumuli degli short), barre verdi sotto (accumuli dei long). Il tuo ingresso, il SL e il TP sono marcati sulle loro righe, e now indica il prezzo attuale. La riga sopra le barre nomina l'accumulo più grande sopra e sotto, con distanza e dimensione. Il tempo sotto la mappa ti dice quale ricostruzione di 5 minuti stai visualizzando.
SL past pile: sposta lo stop oltre l'accumulo
- In Open trades, clicca su SL past pile sul trade.
- La finestra di dialogo legge la mappa live della coin e mostra un anteprima: - stop attuale - lo stop corrente e quanto il trade guadagna o perde lì (prima delle commissioni); - accumulo (lato perdente) - l'accumulo più grande contro il trade, la sua distanza e dimensione; - nuovo stop - dove andrebbe lo stop, appena oltre quell'accumulo, e quanto perderebbe il trade lì; - liquidazione - il prezzo di liquidazione e quante volte è più lontano rispetto al nuovo stop.
- Il verdetto in alto dice se una mossa è utile. Se lo stop è già oltre l'accumulo, o non c'è un accumulo abbastanza vicino, non c'è nulla da applicare.
- Clicca su Applica per spostare lo stop, Aggiorna per rileggere la mappa, o Annulla.
Su un account live, l'ordine di stop sull'exchange viene sostituito anche esso.
Limiti e avvertenze
- Uno stop più ampio è una perdita maggiore se viene colpito. SL past pile non cambia la leva, quindi spostare lo stop più lontano aumenta ciò che il trade perde allo stop. Il nuovo stop è sempre mantenuto ben all'interno del prezzo di liquidazione.
- La mappa è una stima. Gli exchange non pubblicano dove si trovano gli stop individuali; gli accumuli sono modellati dall'open interest e dai movimenti di prezzo e possono essere errati, soprattutto subito dopo un grande movimento.
- Nel backtest di 12 mesi, gli stop posizionati oltre l'accumulo del lato perdente sono stati colpiti leggermente meno spesso e il risultato complessivo è stato circa lo stesso o un po' migliore. Si tratta di un backtest ipotetico, non di una promessa; vedi la disclosure dei rischi.
- La versione automatica (stop past the liquidation pile sulla scheda dell'algoritmo) ridimensiona anche la leva in modo che il prezzo di liquidazione rimanga ben oltre lo stop più ampio. Il pulsante manuale non tocca la leva.