Liquidation map no gráfico, Stop piles e SL past pile
Onde os stops e liquidações da multidão estão acumulados acima e abaixo do preço, como a camada LIQ os exibe em todos os gráficos, como a coluna Stop piles é lida em cada operação aberta e como o SL past pile move seu stop logo além da maior pilha no lado perdedor.
O que é
Traders alavancados deixam stop-losses e preços de liquidação em níveis semelhantes. Onde muitos deles se concentram, o mercado frequentemente corre para esse nível primeiro, limpa os stops e só então faz seu movimento real. Um stop colocado logo antes de tal pilha está em risco de ser atingido junto com a multidão.
O PatternXRadar estima essas pilhas para cada moeda a partir do open interest e do preço, assim como o mapa de calor de liquidação da CoinGlass, e reconstrói a estimativa a cada 5 minutos:
- acima do preço: onde os shorts seriam liquidados ou parados;
- abaixo do preço: onde os longs seriam liquidados ou parados.
O tamanho de cada pilha é exibido como uma porcentagem do open interest da moeda.
Onde encontrar
- Camada LIQ no gráfico de cada moeda (ativada por padrão; o botão LIQ na barra de ferramentas do gráfico desativa e ativa).
- Coluna Stop piles em Trading → conta → Trades abertos, em todos os trades abertos (demo, paper e live).
- O liquidation map dentro dos diálogos de Re-analyse e SL past pile de um trade aberto.
- A opção stop past the liquidation pile no cartão do algoritmo Pair Model, que usa o mesmo mapa antes de cada entrada; veja opções da conta do Pair Model.
Lendo a camada LIQ no gráfico
O gráfico de cada uma das 50 moedas do modelo exibe o mapa diretamente sobre o preço:
| No gráfico | Significado |
|---|---|
| Linha e faixa Violeta acima do preço, etiqueta Shorts liq ~$… | A maior pilha acima: onde os shorts são liquidados. Sua compra forçada pode empurrar o preço para cima através dela. |
| Linha e faixa Laranja abaixo do preço, etiqueta Longs liq ~$… | A maior pilha abaixo: onde os longs são liquidados. Sua venda forçada pode empurrar o preço para baixo através dela. |
| ◆ maior e uma linha mais grossa, sólida | A maior das duas pilhas. A menor é tracejada. |
| Barras na borda direita | O mapa inteiro ao redor do preço: uma barra por pequena faixa de preço; uma barra mais longa significa que mais volume é liquidado ali. |
O cartão Liquidation piles acima do gráfico fornece ambas as pilhas em palavras: preço, distância do preço atual, o valor estimado em $, qual pilha é maior e quantas vezes, e a idade do mapa. Se o cartão indicar que o mapa tem mais de 20 minutos, a última reconstrução não terminou; a próxima será executada em até 5 minutos.
Os valores em $ são estimativas baseadas no open interest, não dados da exchange. No teste de 12 meses, com ambas as pilhas igualmente distantes, o preço atingiu a maior primeiro apenas cerca de 4 a 5 vezes a cada 100 mais frequentemente do que o acaso: uma leve tendência, não um sinal isolado. O mapa cobre aproximadamente três vezes o movimento típico horário da moeda em cada direção; pilhas mais distantes não são exibidas.
Lendo a coluna Stop piles
Cada trade aberto exibe duas linhas:
| Linha | Significado |
|---|---|
| ✕ preço · % · tamanho (vermelho) | A maior pilha contra o trade - abaixo do preço para um long, acima para um short - com sua distância em relação ao preço e seu tamanho (% do open interest). É aqui que o mercado pode correr primeiro para limpar os stops. |
| ✓ preço · % · tamanho (verde) | A maior pilha a favor do trade. |
A maior das duas é exibida em negrito. No backtest de 12 meses, quando duas pilhas estavam igualmente distantes, o preço atingiu a maior delas primeiro apenas ligeiramente mais vezes do que não - uma tendência, não uma certeza. Trate a coluna como informação.
Lendo o liquidation map
O mapa lista níveis de preço ao redor do preço atual com uma barra por nível: barras vermelhas acima (pilhas de shorts), barras verdes abaixo (pilhas de longs). Seu entry, SL e TP são marcados em suas respectivas linhas, e now marca o preço atual. A linha acima das barras nomeia a maior pilha acima e abaixo, com distância e tamanho. O tempo abaixo do mapa indica qual reconstrução de 5 minutos você está vendo.
SL past pile: mova seu stop além da pilha
- Em Trades abertos, clique em SL past pile no trade.
- O diálogo lê o mapa ao vivo da moeda e exibe uma prévia: - stop atual - o stop atual e quanto o trade ganha ou perde lá (antes das taxas); - pilha (lado perdedor) - a maior pilha contra o trade, sua distância e tamanho; - novo stop - para onde o stop iria, logo além dessa pilha, e quanto o trade perderia lá; - liquidação - o preço de liquidação e quantas vezes mais distante ele está em relação ao novo stop.
- O veredito no topo diz se um movimento é útil. Se o stop já estiver além da pilha, ou não houver pilha próxima o suficiente, não há nada a aplicar.
- Clique em Aplicar para mover o stop, Atualizar para ler o mapa novamente, ou Cancelar.
Em uma conta ao vivo, a ordem de stop na exchange também é substituída.
Limites e ressalvas
- Um stop mais largo é uma perda maior se for atingido. O SL past pile não altera a alavancagem, portanto mover o stop para mais longe aumenta o que o trade perde no stop. O novo stop é sempre mantido bem dentro do preço de liquidação.
- O mapa é uma estimativa. As exchanges não publicam onde os stops individuais estão; as pilhas são modeladas a partir do open interest e dos movimentos de preço e podem estar erradas, especialmente logo após um grande movimento.
- No backtest de 12 meses, stops colocados além da pilha do lado perdedor foram atingidos um pouco menos frequentemente e o resultado geral foi mais ou menos o mesmo ou ligeiramente melhor. Isso é um backtest hipotético, não uma promessa; veja a divulgação de riscos.
- A versão automática (stop past the liquidation pile no cartão do algoritmo) também redimensiona a alavancagem para que o preço de liquidação fique bem além do stop mais largo. O botão manual não toca na alavancagem.