Liquidation map na wykresie, Stop piles i SL past pile
Gdzie skupiają się stopy i likwidacje tłumu powyżej i poniżej ceny, jak warstwa LIQ wyświetla je na każdym wykresie, jak interpretować kolumnę Stop piles w każdej otwartej pozycji oraz jak funkcja SL past pile przesuwa Twój stop tuż za największy stos po przegranej stronie.
Czym jest
Traderzy z dźwignią ustawiają stop-lossy i ceny likwidacji na podobnych poziomach. Tam, gdzie skupia się ich wiele, rynek często najpierw dochodzi do tego poziomu, czyści stopy, a dopiero potem wykonuje swój prawdziwy ruch. Stop ustawiony tuż przed takim skupiskiem jest narażony na wyeliminowanie wraz z tłumem.
PatternXRadar szacuje te skupiska dla każdej monety na podstawie otwartych pozycji i ceny, podobnie jak mapa cieplna likwidacji CoinGlass, i odświeża szacunek co 5 minut:
- powyżej ceny: tam, gdzie shorty zostałyby zlikwidowane lub zatrzymane;
- poniżej ceny: tam, gdzie longi zostałyby zlikwidowane lub zatrzymane.
Rozmiar każdego skupiska jest wyświetlany jako udział w otwartych pozycjach danej monety.
Gdzie to znaleźć
- Warstwa LIQ na wykresie każdego coinu (domyślnie włączona; przycisk LIQ na pasku narzędzi wykresu służy do wyłączania i włączania tej funkcji).
- Kolumna Stop piles w sekcji Trading → konto → Otwarte transakcje, przy każdej otwartej transakcji (demo, paper i live).
- Liquidation map w oknach dialogowych Re-analyse i SL past pile otwartej transakcji.
- Opcja stop past the liquidation pile na karcie algorytmu Pair Model, która używa tej samej mapy przed każdym wejściem; zobacz opcje konta Pair Model.
Interpretacja warstwy LIQ na wykresie
Wykres każdego z 50 coinów modelu wyświetla mapę bezpośrednio na cenie:
| Na wykresie | Znaczenie |
|---|---|
| Fioletowa linia i pas powyżej ceny, etykieta Shorts liq ~$… | Największy stos powyżej: miejsce, gdzie shorty są likwidowane. Ich wymuszone kupowanie może pchnąć cenę w górę przez ten poziom. |
| Pomarańczowa linia i pas poniżej ceny, etykieta Longs liq ~$… | Największy stos poniżej: miejsce, gdzie longi są likwidowane. Ich wymuszone sprzedawanie może pchnąć cenę w dół przez ten poziom. |
| ◆ większy oraz grubsza, ciągła linia | Większy z dwóch stosów. Mniejszy jest przedstawiony linią przerywaną. |
| Słupki na prawej krawędzi | Cała mapa wokół ceny: jeden słupek na mały przedział cenowy, dłuższy słupek oznacza większą wartość likwidacji w tym miejscu. |
Karta Liquidation piles nad wykresem podaje oba stosy w formie tekstowej: cena, odległość od bieżącej ceny, szacowana kwota w $, który stos jest większy i o ile razy, oraz wiek mapy. Jeśli karta wskazuje, że mapa ma ponad 20 minut, ostatnia przebudowa nie została zakończona; kolejna uruchomi się w ciągu 5 minut.
Kwoty w $ to szacunki oparte na otwartych pozycjach, a nie dane z giełdy. W 12-miesięcznym teście, gdy oba stosy znajdowały się w równym odległości, cena dotarła do większego stosu jako pierwsza tylko około 4 do 5 razy na 100 częściej niż wynikałoby to z przypadku: to niewielka tendencja, a nie samodzielny sygnał. Mapa obejmuje obszar około trzykrotnie większy niż typowy ruch ceny monety w godzinie w każdą stronę; odleglejsze stosy nie są wyświetlane.
Interpretacja kolumny Stop piles
Każda otwarta transakcja wyświetla dwa wiersze:
| Linia | Znaczenie |
|---|---|
| ✕ cena · % · rozmiar (czerwony) | Największe skupisko przeciwne transakcji - poniżej ceny dla long, powyżej dla short - wraz z odległością od ceny i rozmiarem (% otwartych pozycji). To miejsce, do którego rynek może najpierw dotrzeć, aby wyczyścić stopy. |
| ✓ cena · % · rozmiar (zielony) | Największe skupisko korzystne dla transakcji. |
Większe z dwóch jest wyświetlane pogrubioną czcionką. W 12-miesięcznym backteście, gdy dwa skupiska były równo daleko, cena dotarła do większego tylko nieco częściej niż w pozostałych przypadkach - to skłonność, a nie pewność. Traktuj tę kolumnę jako informację.
Interpretacja liquidation map
Mapa wymienia poziomy cenowe wokół bieżącej ceny z paskiem dla każdego poziomu: czerwone paski powyżej (skupiska shortów), zielone paski poniżej (skupiska longów). Twoje wejście, SL i TP są oznaczone na swoich wierszach, a teraz oznacza bieżącą cenę. Linia nad paskami podaje największe skupisko powyżej i poniżej, wraz z odległością i rozmiarem. Czas pod mapą informuje, którego 5-minutowego odświeżenia dotyczy widok.
SL past pile: przesuń stop za skupisko
- W sekcji Otwarte transakcje kliknij SL past pile przy danej transakcji.
- Okno dialogowe odczytuje bieżącą mapę monety i wyświetla podgląd: - stop teraz - bieżący stop i zysk lub strata transakcji na tym poziomie (przed opłatami); - skupisko (strona przegrana) - największe skupisko przeciwne transakcji, jego odległość i rozmiar; - nowy stop - gdzie zostanie przeniesiony stop, tuż za tym skupiskiem, i jaką stratę poniesie tam transakcja; - likwidacja - cena likwidacji i o ile razy jest dalej niż nowy stop.
- Werdykt na górze mówi, czy przesuwanie ma sens. Jeśli stop jest już za skupiskiem, lub nie ma wystarczająco blisko żadnego skupiska, nie ma co aplikować.
- Kliknij Zastosuj, aby przesunąć stop, Odśwież, aby ponownie odczytać mapę, lub Anuluj.
Na koncie live zlecenie stop na giełdzie również zostanie zastąpione.
Ograniczenia i uwagi
- Szerszy stop oznacza większą stratę, jeśli zostanie uderzony. SL past pile nie zmienia dźwigni, więc przesunięcie stopu dalej zwiększa stratę transakcji przy stopie. Nowy stop jest zawsze utrzymywany bezpiecznie wewnątrz ceny likwidacji.
- Mapa to szacunek. Giełdy nie publikują, gdzie znajdują się poszczególne stopy; skupiska są modelowane na podstawie otwartych pozycji i ruchów cenowych i mogą być błędne, szczególnie tuż po dużym ruchu.
- W 12-miesięcznym backteście stopy ustawione za skupiskiem po stronie przegranej były uderzane nieco rzadziej, a ogólny wynik był taki sam lub nieco lepszy. To hipotetyczny backtest, nie obietnica; zobacz ujawnienie ryzyka.
- Wersja automatyczna (stop past the liquidation pile na karcie algorytmu) ponownie skaluje również dźwignię, aby cena likwidacji pozostała bezpiecznie poza szerszym stopem. Przycisk ręczny nie dotyka dźwigni.